No title
Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. De portföljer som utformats för att exploatera kalenderanomalin överprester
