No title
Denna studie undersöker volatiliteten i investmentbolaget Industrivärdens substansrabatt under tidsperioden 2010-01-01 till och med 2014-09-30. Analys utförs med hjälp av GARCH-modeller som anpassas till substansrabattens logaritmerade och differentierade tidsserie (returns), som har transformerats från 1195 beräknade observationer av substansrabatten. Eftersom tidigare forskning är begränsad i om
